Tuesday 19 December 2017

Forex triangular arbitrage indicator


MetaTrader Expert Advisor Arbitragem Triangular Arbitragem triangular é um pouco de jargão forex que soa legal. Ele representa a idéia de comprar algo e vendê-lo quase instantaneamente com um lucro. Recursos instantâneos e gratuitos para quase todo mundo. A teoria é sólida, mas é extremamente difícil de conseguir na vida real. Se você não estiver familiarizado com pares de moedas sintéticas. Eu recomendo que você leia o meu post sobre o assunto a partir de dezembro de 2017. Nenhuma desta explicação fará sentido sem entender que o conceito de par sintético. As oportunidades de arbitragem triangular ocorrem quando um par de moedas mostra um preço, enquanto o mesmo par de moedas sintéticas mostra outro preço. Se o preço de venda para o EURUSD for 1,2820 eo preço de oferta do par de moedas sintéticas for 1,2823, existe uma oportunidade de arbitragem triangular. O par de moedas sintéticas pode envolver qualquer meio de troca. Os pares dos yen são extremamente líquidos, assim talvez um pode usar USDJPY e EURJPY para construir o EURUSD sintético. A grande coisa sobre o comércio de arbitragem triangular é que existem várias oportunidades usando o mesmo instrumento. Embora o par nomeado não muda, que neste caso é EURUSD, um comerciante poderia usar qualquer uma das outras 6 principais moedas para comprar o melhor preço do comércio. Eu listei os exemplos abaixo usando a suposição que nós estamos comprando EURUSD. Ação para arbitragem de longo EURUSD Exemplo Suponha que o trader detecte uma oportunidade de arbitragem no EURUSD e acha que os cruzamentos de ienes oferecem a melhor oportunidade. A implementação mecânica da estratégia seguiria este processo aproximado: Comprar 100.000 EURUSD no mercado Confirmar a execução da ordem EURUSD ao preço ou perto do preço solicitado. Se a ordem recebe execução pobre que é pior do que o par de moedas sintéticas ou vai fazer o comércio muito caro, em seguida, fechar o comércio e olhar para uma nova oportunidade. O custo é o spread e qualquer comissão foi pago. Se a ordem receber execução razoável, continue. Escolha metade da perna sintética para cumprir. A ordem não importa. Se o EURJPY é a primeira ordem a usar, então a tarefa é muito fácil. Os pares EURUSD e EURJPY usam a mesma moeda base. Os tamanhos de lote nos comércios devem ser idênticos. Como compramos o EURUSD no par de moedas nomeado, precisamos vender o EURJPY para proteger o componente do euro do comércio. O EURJPY vender para 100.000 deve ser executado no mercado. A parte restante do comércio é o USDJPY. Comprar EURUSD colocou-nos dólares curtos. Para cobrir os dólares, precisamos comprar dólares. Assim, devemos comprar USDJPY. Não podemos, no entanto, comprar cegamente 100.000. Embora tenhamos comprado 100.000, esse comércio nos colocou em curto 128.200. O tamanho da unidade deve ser uma compra de 128.000 contra o iene. O 200 extra é arredondado para fora devido às restrições de dimensionamento de posição no mercado forex. Somos obrigados a acumular o risco na posição 200 Todo o comércio tem agora executado. A saída ocorrerá quando a oportunidade for revertida de forma que o lance esteja agora abaixo do pedido, como seria de esperar em um mercado. Saia de todas as negociações abertas no mercado. Correção de Tamanhos de Lote Está batendo um cavalo morto. Vamos usar o NZDJPY como um exemplo fora da parede. Os pares envolvidos são como segue: NZDJPY, negociando em 66.32 NZDUSD, negociando em 0.8281 USDJPY, negociando em 80.07 O preço nomeado de NZDJPY é 66.32. O preço sintético, entretanto, é 66.305. Existe uma oportunidade de arbitragem de 1,5 pips. Isto é calculado por: 1 NZD / USD 0.8281 1 USD / JPY 80.07 1 NZD / 66.305 JPY 66.32 66.305 1.5 pips A moeda nomeada mostra um preço de oferta acima do pedir. Isso significa que precisamos vender a moeda nomeada e comprar a moeda sintética. Assumindo que negociamos lotes padrão na moeda base, o comerciante executa uma ordem para vender NZD 100.000 no mercado. A primeira tarefa é comprar de volta os dólares de kiwi usando NZDUSD. Nenhuma conversão entre unidades é necessária. As moedas nomeadas e sintéticas compartilham a mesma moeda base, NZD. A última e última etapa é vender o JPY que foi comprado na transação curta NZDJPY. Vender JPY usando USDJPY envolve a compra de USDJPY. Lembre-se do aviso sobre tamanhos de unidade. Precisamos comprar NZD 100.000 dólares de ienes em dólares dos EUA. Como você pode ver, é complicado. A conversão da moeda base do dólar em NZD é: NZD 100.000 USD 0.8281 / NZD 1 82.810 Precisamos comprar 82.810 no valor de USDJPY. O mercado forex restringe as transações para 1.000 incrementos unitários. O menor risco envolve comprar 83.000 USDJPY e aceitar 190 em exposição. Por que a arbitragem triangular é tão comum Quase todos os corretores forex varejo marcar seus spreads em vez de cobrar comissões diretas. O objetivo é camuflar o verdadeiro custo de negociação. Como a maioria dos truques, no entanto, cria uma conseqüência não intencional. Os mark ups artificiais na propagação são a razão para muitas das oportunidades de arbitragem triangular. O corretor deve decidir qual lado do spread recebe a marcação. Ocasionalmente, a marcação inteira é subtraída do lance ou adicionada ao pedido. Mais frequentemente do que não, corretores hedge suas apostas, adicionando partes da marcação em ambos os lados do lance e perguntar. Os markups são invariavelmente mais altos nas cruzes. As diferenças extremas entre a oferta e pedir fazer a negociação desses cruzamentos diretamente indesejável. É comum que a marcação crie oportunidades de arbitragem permanente nas cruzes. O comércio só alcança um lucro realizável sempre que a marcação começa a se inclinar na direção oposta. Se um corretor aplica a maior parte da marcação no pedido, a arbitragem triangular não lucraria até que o corretor mudasse a marcação, na maior parte ou totalmente, para a oferta. Os chinelos geralmente levam várias horas para ocorrer, o que limita o número de oportunidades diárias. Corretoras quase sempre vêem comerciantes de arbitragem como fluxo de ordem tóxica. Arbitragem só ocorre quando alguém está dormindo ao volante os lucros acabam por sair do pedido de alguém. Os comerciantes na mesa de negociação FXCM ou outros corretores enfrentam nenhuma chance de um relacionamento contínuo. Os lucros vêm diretamente do corretor re até relativamente rapidamente. Divisão de negócios em vários corretores é a melhor oportunidade para a estratégia para ter sucesso. Separar as ordens cria mais oportunidades. Mais importante ainda, nenhuma entidade única conhece o seu fluxo de pedidos combinado. Isso torna muito mais difícil para o perdedor sore para localizar quem está sangrando-lo seco. Forex Plataformas MetaTrader Executando conselheiros de peritos de arbitragem triangular no MetaTrader envolve uma solução complicada. Os mesmos riscos que se aplicam à arbitragem de corretores também se aplicam à arbitragem triangular. O contexto comercial está ocupado problema se destaca como uma preocupação primária. Realmente pode demorar 3-5 segundos para executar todas as três ordens se feito dentro de um consultor especialista único. Muitas coisas ruins podem acontecer em uma janela de tempo tão grande. Além disso, eu esperaria que o corretor para pegar rapidamente para este regime e desligá-lo. A única solução prática é usar três instâncias separadas do MetaTrader executando uma DLL de memória compartilhada. Um exemplo seria dedicado ao corretor. Execuções obteriam a capacidade de entrar simultaneamente sem filas. A desvantagem é que o EA só atualizar sobre carrapatos de entrada. Se um intervalo longo ocorrer entre carrapatos, ele atrasa um canto do triângulo de entrar. NinjaTrader NinjaTrader idealmente pode executar as ordens se feito dentro de uma corretora única. Novamente, isso torna suas faixas pitifully simples de rastrear. Você poderia construir uma grande estratégia com engenharia de som que só funciona no mundo real por alguns dias. Você está então preso indo corretor compras mais uma vez. A melhor maneira de trocar sem ser detectado é usar o NinjaTrader com uma licença multi-broker. Aplicar uma estratégia sobre o corretor ruim, em seguida, aplicar a segunda estratégia sobre o bom corretor. As estratégias também precisariam de uma forma de comunicação, talvez através de recursos de memória compartilhada ou de um cliente-servidor de intranet. Estou interessado em construir soluções bem projetadas como produtos para venda neste site. Se trocar algo como isto lhe interessa, envie-me por correio electrónico e mencione a plataforma que você prefere. Estou mantendo uma lista para nos ajudar a priorizar o que os comerciantes querem. Indicadores Técnicos Populares: Bandas de Bollinger Divergência de Convergência Média em Movimento (MACD) Se você também está interessado em opções de negociação, recomendamos que você olhe para Opções Simples. Para um monte de seu material traning provou ser alguns dos melhores investimentos. E se você não estiver convencido, recomendamos que você leia este Simpler Options revisão e faça a sua própria mente. Taxas de Juros Mundiais Coghlan Signals Service Coghlan Capital fornece aos comerciantes, investidores e gerentes de dinheiro com a análise de especialistas do ouro, prata, moedas e índices dos EUA. Moedas Individuais Força Relativa detectar se a moeda é alta ou negativa contra uma cesta de outras moedas. . Predominantemente contra uma cesta de outras moedas,. Sentimento atual do mercado em relação a essa moeda. . Aplicar este conhecimento para comprar ou vender a moeda contra qualquer outra moeda individual. Na captura de tela anexada (esta na plataforma OANDA): 1) Euro foi visto enfraquecendo contra todos os quatro dos outros ao mesmo tempo, então eu curto E / U. E / C e E / G começaram a fortalecer e E / J e meu E / U parado, então eu cobri no break even. 2) Euro reforçada contra os quatro simultaneamente, então eu comprei E / U. Todos os quatro rallied então E / G stalled primeiro em resistência anterior. Então E / J e meu E / U começaram a parar, então eu saí com 25 pips. Claro que estes são os resultados. Mas, pode haver uma vantagem aqui se alguém trabalhou nisso, eu acho. Olá BB e FXsurfer, eu sou geralmente muito quieto e fazer o meu caminho através dos fóruns e raramente postar porque no eu não tenho o tempo que leva para considerar responder a Todos os posts que resultam de uma profunda participação. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários aqui sobre o comércio de correlação que pode trazer uma maior compreensão sobre a leitura da força ou fraqueza de vários pares de moedas. Se você já sabe essas coisas eu não quero ser redundante. Este é um fio bastante quieto, a maneira que eu gosto de compartilhar, e para alguns leitores vadios isto pôde abrir lá sim um bocado. A maneira mais fácil de ver a composição de uma moeda cruzada é observar as moedas subjacentes. Se você abriu três gráficos lado a lado na tela, digamos o GBPUSD, o USDCHF e o cross GBPCHF, e os fez corajosos, grandes castiçais no gráfico de 1 MINUTO, você pode observar o carrapato pela natureza dos movimentos. O par de moeda cruzada não é nada, exceto o relacionamento da força entre os dois pares subjacentes. Basicamente, a cruz não é nada mais do que um algoritmo da relação entre os pares subjacentes. A cruz não se move por conta própria, como em uma relação padrão de oferta e demanda (como contratos nos mercados de futuros negociados em uma bolsa). Pelo contrário, ele se move em uma dança em sintonia com as moedas subjacentes. Há 9 possibilidades de correlação (na relação Força-Fraqueza), mas antes de listá-las, devo dizer que uma compreensão da moeda BASE (o primeiro par listado em uma combinação de moeda) ea DIRECÇÃO das velas é um absoluto DEVE entender força e fraqueza. Força está ocorrendo na moeda BASE e é demonstrada por uma vela movendo-se para cima. O oposto é verdadeiro, também, indo para baixo. Isso pode causar alguma confusão quando se vê o USD ficar mais forte contra uma moeda e ao mesmo tempo ficar mais fraco contra o outro (isso é o que acontece quando o GBPUSD se move mais do que dizer, o USDCHF. GBP e CHF ao mesmo tempo, a GBPCHF permanece FLAT. Pode ser um pouco confuso para entender completamente isso quando a força de negociação e fraqueza, mas como qualquer coisa, a prática aguça a habilidade. De 30 minutos completos de observar plenamente isso em um ocupado Exemplo: velas GBPUSD movendo-se FORTE e USDCHF velas movendo-se FORTE STRONG GBPCHF subir STRONG (Na verdade isso significa que o USD está ficando fraco Contra a libra e ao mesmo tempo o USD está ficando forte contra o CHF) Interpretar: Velas em AMBAS GBPUSD e USDCHF estão subindo juntos forte STRONG subir na GBPCHF (mas, em proporção quase 1.7: 1. GBPJPY fazendo isso é quase Uma relação de 2: 1) As 9 posições de Correlação de Fraqueza-Força: 1. GBP / USD Up e USD / CHF Up - Cross moverão para cima STRONG (movimentos de objetivo de comércio primário) 2. GBP / USD Down e USD / 3. Movimento de GBP / USD para cima e USD / CHF para baixo igualmente - Cruz permanecerá FLAT (Don t trocar estes movimentos) 4. GBP / USD para baixo e USD / CHF para cima igualmente - Cruz permanecerá FLAT (Don t trade estes movimentos) 5. GBP / USD Up e USD / CHF FLAT - Cross mover-se-á para cima MODERATELY (Pode trazer lucros decentes) 6. GBP / USD FLAT e USD / CHF Up - 8. GBP / USD FLAT e USD / CHF Down - Cross vai mover para baixo MODERATELY (Pode trazer lucros decentes) 8. GBP / USD FLAT e USD / CHF FLAT - Cruz vai mover para baixo MODERATELY (Pode trazer lucros decentes) O GBP / USD FLAT e o USD / CHF FLAT - Cross permanecerá FLAT (Market is undecided leave alone) As negociações de correlação como esta são na verdade um tipo de Arbitragem Triangular, onde estamos explorando as ineficiências do mercado (completamente legais e respeitáveis) E conhecer essas 9 possibilidades traz uma maior consciência de olhar para duas moedas e obter informações válidas suficientes para trocar uma terceira / moeda cruzada. A maioria das pessoas pensa que as cruzes se movem por conta própria, com apoio e resistência separados, etc., como as moedas subjacentes. As cruzes atingiram S e R quando as moedas subjacentes não, não por conta própria. Mas realmente parece que as cruzes estão se movendo por conta própria um gráfico Este é o maior entendimento sobre cruzes. Se você vender esta informação, me dê um níquel, OK Espero que isso articula alguns pontos de sua discussão neste segmento. Mantenha seu pó seco, Cheers eu pensei que eu iria cutucar o meu nariz, espero que você não se importa. Eu produzi um vídeo sobre este assunto muito não há muito tempo no James16 site privado, que é por isso que este segmento chamou minha atenção. Eu encontrei uma maneira simples de fazê-lo, na minha humilde opinião. Primeiro, baixe uma plataforma de demonstração de um corretor como GFT. (Eu só digo porque eles têm algo como 120 pares.) Em segundo lugar, escolher uma moeda. Observe que eu digo moeda, e não par. Com um corretor como GFT, há uma chance muito boa que eles terão vários pares com essa moeda particular nele. No meu vídeo, eu escolhi aleatoriamente a coroa checa. Eu acredito que há algo como 11 pares com o CZE nele em GFT. Tudo o que fiz foi olhar para a tendência geral em todos os 11 pares. Eu usei os gráficos semanais. Se um gráfico era óbvio óbvio, eu faria o CZE um 1 para esse gráfico (fortalecimento) ou um -1 (enfraquecimento.). Se ele estivesse em algum lugar entre, eu faria um 0, ou um .5 ou -.5. Eu sei que isso é um pouco objetivo, mas a tendência em um semanário deve ser óbvio. Eu acredito que eu vim acima com uma pontuação de algo como 9 fora de 11. Bastante forte. Então, eu olhei para cima o USD. Eu fiz a mesma coisa. Parece-me lembrar que o CZE foi muito mais forte do que o USD. (Baseei-o nos pares que eu poderia contar com ele.) Então, quando eu adicionei os pontos fortes, eu fiz uma divisão pouco para a. Com os meus totais eu aprendi duas coisas neste caso: eu não tenho NENHUM INTERESSE em vender o CZE contra qualquer coisa, e (no momento) se eu quisesse ir muito tempo o USD, não seria contra o CZE. Eu sei que isso não é exato para o pip, mas mantém o vento em suas costas. Entrou em fevereiro de 2007 Status: POP FIAT FASCISM 1.106 Mensagens Aqui está um diagrama para fácil visualização. Aqui E / U e U / J se reúnem e produzem um rally na cruz E / J. É o meu entendimento mais ou menos correto Sim e isso é porque o atual (valor EJ) (valor EU) (valor UJ) Isso funcionará com qualquer par cruzado, a menos USD é primeiro no par, ou seja, usd / cad. CAD / JPY (USD / JPY) / (USD / CAD) META Retorno este ano: 44.0

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