Conheça o seu nível de dor máxima quando se trata de opções de expiração NEW YORK (TheStreet) - Investopedia define dor máxima como o ponto em que as opções expiram sem valor. O termo dor máxima decorre da teoria da dor máxima, que afirma que a maioria dos comerciantes que compram e mantêm contratos de opções até a expiração perderá dinheiro. De acordo com a teoria, isto é devido à tendência para o preço de um estoque subjacente para gravitar para o seu preço máximo de golpe de dor - o preço onde o maior valor em dólar dessas opções expirará sem valor. Tomo um pouco de uma abordagem diferente. Em vez de procurar um ponto pin onde o maior número de opções expirar sem valor com base no valor total do dólar das opções, acho mais útil procurar um pino onde o maior número de opções próprias expiram inútil. Aqui está um exemplo tirado da expiração de 19 de abril do Twitter (TWTR). Aqui está um olhar para o que o interesse aberto TWTR parecia em 19 de abril, o último dia da semana para negociar as opções (nota: tipicamente o último dia para negociar essas opções é sexta-feira, mas os mercados foram fechados na sexta-feira). Você pode ver que a greve 45 ainda tem posições de opções mais abertas que poderiam expirar sem valor. TWTR fechado naquele dia em 45.01. Como isso aconteceu . Muitas pessoas pensam que este efeito de fixação é devido à manipulação. Essa teoria é definitivamente para debate. Imagino que a maioria dos criadores de mercado que estão controlando grandes quantidades de ações têm interesse em manter o máximo que puderem sem ter que renunciar a nada em troca. Dor de Dor Opcional dor é um termo usado para descrever uma teoria um pouco controversa que afirma Que os preços de mercado de certos títulos podem ser manipulados perto do dia de vencimento para garantir que o maior número possível de opções de comerciantes experimentam as perdas máximas possíveis. A teoria também é conhecida como max dor, dor máxima, ou greve preço fixação. Sua base no pressuposto de que a maioria dos contratos de opções, quer chamadas ou puts, geralmente será fora do dinheiro no momento da expiração: o que significa que eles expiram sem valor. A terceira sexta-feira de um mês é conhecida como dia de expiração de opções, porque este é o dia em que a maioria dos contratos de opções expiram. Em qualquer dia de vencimento, deve haver um preço para cada título subjacente, que opções são negociadas em, que causaria a maior perda para a maioria dos comerciantes. Por exemplo, vamos supor que havia uma série de contratos que haviam sido negociados em ações da Companhia X e que a maioria deles estava a um preço de exercício de 50. Se a empresa X ações estava negociando em 50 no momento da expiração, então qualquer contrato com Um preço de exercício de 50 seria ao dinheiro e, portanto, efetivamente inútil no ponto de expiração. Em tal caso, 50 seria a opção dor preço. Não há muito conhecido sobre como e quando esta teoria foi desenvolvida, mas é uma teoria que muitos têm comprado. Isto apesar do fato de que não existem estudos reais com tamanhos de amostra significativos para provar que a teoria é válida. No entanto, existem comerciantes que acreditam na teoria e tentar lucrar com ele. O princípio básico é que, se você puder prever, com razoável precisão, qual será o preço máximo de uma determinada segurança em qualquer ponto de validade, então você pode comprar ou vender opções de acordo com o lucro dessa previsão. Antes de tentar usar essa teoria em conjunto com qualquer uma de suas estratégias de negociação, porém, você deve primeiro entender que a teoria faz uma série de suposições e tem uma série de falhas. Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Leia resenha Visit Broker Leia resenha Visit Broker Leia resenha Visit Broker Leia revisão Visite o corretor Suposições e falhas da teoria da dor de opção A teoria da dor de opção é, na verdade, baseada em uma série de suposições, algumas das quais São razoáveis, mas alguns dos quais contêm falhas. Abaixo vamos delinear os principais pressupostos da teoria e destacar onde acreditamos que as falhas são. Negociação de opções é um processo de soma zero. O que isso significa essencialmente é que, para alguns comerciantes para ganhar dinheiro com as opções de negociação, também deve haver comerciantes perder dinheiro. Por cada mil dólares de lucro que alguém faz através de opções de negociação, alguém também teria que perder mil dólares. Esta é uma suposição justa, porque os lucros têm que vir de em algum lugar naturalmente. O preço de um título subjacente será transferido para um ponto por vencimento que resultará na perda máxima possível para os detentores de opções. Para a teoria ser válida, a maioria dos títulos que as opções podem ser baseadas em deve sempre mover-se para um preço que significa a maioria dos contratos de opções expiram inútil. Embora seja justo dizer que uma grande porcentagem de contratos realmente expirar sem valor, não é necessariamente preciso dizer que a maioria faz. Também deve ser considerado que um monte de contratos de opções são comprados como parte da criação de um spread de opções, talvez para limitar o risco de tomar outra posição, onde a probabilidade esperada é que eles vão expirar sem valor. A teoria da dor de opção não leva isso em consideração especificamente. É possível calcular o preço ao qual a dor máxima será infligida. A teoria supõe que o preço hipotético ao qual a dor máxima será causada ao número máximo de titulares de opções pode ser calculado. Esta é uma falha importante na teoria, porque theres nenhuma maneira óbvia que um preço poderia ser calculado. Até certo ponto, a teoria é baseada no fato de que o interesse aberto pode ser usado para determinar quantas opções contratos são detidos. O interesse aberto fornece uma indicação de quantas posições de opções abertas há em um determinado momento, mas é um estiramento para sugerir que essa informação é suficiente para fazer os cálculos necessários. Os preços dos valores mobiliários são manipulados de modo a estarem no ponto máximo de dor no momento da expiração. De certa forma, esta é a base principal da teoria. Há um grupo organizado de comerciantes que manipulam os preços para garantir que a dor máxima é causada ao número máximo de titulares de opções. É justo dizer que a idéia de um tal grupo ainda existente é algo improvável, e é ainda menos provável que eles seriam capazes de evitar a detecção de qualquer período de tempo. Mesmo que esse tipo de grupo existisse, as dificuldades que enfrentariam ao manipular o preço de tantos títulos diferentes são imensas. Na realidade, se qualquer organização tivesse os recursos e a influência para manipular o mercado de tal maneira, provavelmente poderia concentrar seus esforços de maneiras que seriam muito mais lucrativas. Nunca é uma boa idéia desconto completamente qualquer teoria sem totalmente entendê-lo em primeiro lugar, e certamente não uma teoria que muitos acreditam potencialmente pode ser usado rentável. No entanto, como você pode ver, existem, sem dúvida, algumas falhas para a teoria da opção por isso shouldnt necessariamente ser considerado um indicador confiável. Nós definitivamente não aconselhá-lo contra o uso da teoria em sua negociação, mas poderíamos aconselhar que se você estiver a usá-lo, você usá-lo em conjunto com outras técnicas. Não confie nele como um indicador definitivo de onde o preço de uma segurança pode mover to. iMaxPain: Pro Opções Max Pain Calculator e Tracker com Live Option Chain, Real Time Stock Quote e Chart, Watch-list Management Abra o iTunes para comprar e fazer o download Aplicativos. Descrição O ÚNICO aplicativo dedicado para o cálculo de opções de dor máxima. Você já notou que um estoque às vezes fecha pining em certo preço de exercício no dia de expiração opção Esta é a teoria das opções Max (imum) dor, que vendedores de opções influenciam o preço das ações e fazer opções compradores sofrem mais. IMaxPain é o único aplicativo que fornece a informação de opções de dor máxima para todos os estoques disponíveis no mercado dos EUA. Os dados abrangem todas as datas de validade disponíveis, de semanais a saltos. Todos vêm com iluminação rápida Live Options Chain, Cotação de ações avançadas em tempo real (cotações pré-mercado pós incluídas), gráfico de ações com 40 indicadores técnicos, tipos de gráficos e intervalos de datas, e gerenciamento de listagem múltipla. Ele suporta iPad, iPhone, iPod, mini, etc iMaxPain usa uma maneira visualizada para apresentar o maxpain em vários estilos de gráfico. Os usuários podem verificar a dor máxima de cada estoque de mercado dos EUA (com opções) para cada data de vencimento. Navegar através de diferentes datas de validade é extremamente fácil, basta tocar na seta para a esquerda ou para a direita (para alternar entre datas de validade). A greve de dor máxima é sempre destacada com a quantidade total de dinheiro acumulado na greve. Você também pode salvar uma série de resultados da consulta no histórico para futuras análises / comparações / compartilhamento para seus amigos no facebook ou no twitter. Citações conservadas em estoque em tempo real e gerência poderosa da Watch-list são fornecidas. Você pode criar e gerenciar listas de monitoramento ilimitadas. As listas de observação permitem agrupar o conteúdo em Charted Sector View e exibir uma LISTA de Gráficos totalmente personalizados (Multi-Chart View) Ajuste o indicador técnico, o tipo de gráfico eo intervalo de datas para a Visualização de Gráficos Múltiplos eo aplicativo lembrará automaticamente suas configurações . Crie, modifique, renomeie, classifique e exclua listas de observação em segundos. Com um olhar, não só você pode obter toda a imagem como alterar, alterar, licitar, pedir, tamanho da oferta, pedir tamanho, OHLC, volume, empresa, etc, mas também convenientemente estudo da informação do sector, distribuição, gráfico ponderado e acesso rápido opções Gráfico de dor máximo e gráfico de ações a partir daí. Watch-list é tão conveniente que sua observação do mercado e estoque de rastreamento se tornam bem organizados e eficientes. RELÓGIO LISTA DE RELÓGIOS Grupos de watchlist ilimitados Cotações de mercado de pré e pós Cotações de Auto Refresh Cotações com 40 Indicador Técnico, Tipo de Gráfico, Intervalo de Data Adicione vários símbolos de ações ao mesmo tempo. Símbolos de lista de observação agrupados em Sectores e Sectores com Gráfico. Multi Chart View (até 50 gráficos) de ações. OPÇÕES CARACTERÍSTICAS DESTAQUE Opções de cálculo máximo da dor Apresentação visualizada no estilo de gráfico múltiplo: misto e empilhado Opções dinâmicas Os dados das opções da cadeia são ao vivo (contudo, Max Pain e as informações de OI baseadas são atualizadas diariamente). Semanal Opções suportadas Salvar gráfico para traçar histórico e compartilhar com outras pessoas através de facebook / twitter ou e-mail. TIPO DE TABELA Candle Stick Baseado no preço de fechamento OHLC (aberto, alto, baixo, fechado) Baseado no preço típico Baseado no preço ponderado de preço Baseado no preço médio INDICADOR TÉCNICO Acumulação / Distribuição Aroon Oscilador Aroon Baixo / Baixo Bollinger Largura Chaikin Money Flow / Oscillator / Volatilidade Canal Donchian Largura Facilidade de Movimento Rápido / Lento Estocástico MACD Momentum Fluxo de Dinheiro Índice Desempenho Preço / Volume Oscilador Preço Volume Tendência RSI / StochRSI Volume TRIX Williamss R e MUITO MAIS. Recomendamos que você compreenda o que é o Options Max Pain antes de comprar o aplicativo. A dor máxima é atualizada diariamente. Embora processemos dados de opções em streaming para obter o cálculo de dor máximo mais atualizado o mais cedo possível, os mercados de ações dos EUA abrem interesse (em que a dor máxima é baseada) é apenas atualização diária. O que há de novo na versão 2.7.0 Obrigado por usar o iMaxPain Muitos usuários iniciam um dia de negociação com o aplicativo iMaxPain. Para torná-lo melhor para você, weve trouxe emocionantes novas funcionalidades e melhorias nesta versão - 1. Fornece Cotações de ações avançadas em tempo real. Você pode ver cotações muito mais rápidas e informações mais detalhadas, como lance, pedir, tamanho de lance, pedir tamanho, aberto, alto, baixo, fechar, volume, empresa, etc 2. Fornece rápida e rápida stock chart com live quotes and Vários indicadores técnicos, tipos de gráficos e intervalos de datas. Toque no gráfico para ampliá-lo para tela cheia para obter detalhes. 3. Habilita Auto Refresh aspas e você pode até mesmo escolher o intervalo de atualização desejado. 4. Fornece um recurso Multi Chart View poderoso. Com um toque, você pode ver uma lista de gráficos de ações personalizados. Você também pode ajustar os indicadores técnicos, intervalos de datas e tipos de gráfico para todos os gráficos de uma vez e salvar como suas configurações padrão. Além disso, ampliar qualquer gráfico para tela cheia por um simples toque. Esta é uma ferramenta muito útil e economia de tempo para passar rapidamente por um grande número de gráficos de ações que você está interessado. 5. Melhora a tabela de ações para incluir os dados do dia atual (gráfico diário) durante as horas normais quando os usuários designam um intervalo de datas longo. 6. Automaticamente grupos de watch-list conteúdo por setores e fornece setores com gráficos. Você sentirá muito conveniente na vista do setor para estudar a informação ea distribuição do setor, a carta ponderada, etc. 7. Adiciona a parte fácil da carta máxima da dor. 8. Melhora a exibição personalizada de abertura de aplicativo. Escolha a vista de abertura da aplicação predefinida e poderá utilizar uma lista de observação específica como a vista de aterragem também. 9. Melhora a interface do usuário. Espero que goste. Se você gosta das atualizações, não se esqueça de nos dar um baque na App Store. Significa muito para nós. ) Screenshots Fornece informações básicas, não bem integrado com aplicativos relacionados a partir deste desenvolvedor embora. Como outros já declararam, é realmente irritante ter um aplicativo pago força você a escrever um comentário. Além disso, ele fornece informações bastante boas sobre as opções de dor máxima na expiração. A desvantagem é que o aplicativo oferece acesso a muitas outras informações, mas quando você tenta acessá-lo você é convidado a comprar outro aplicativo. Problema que eu tenho é que eu comprei provavelmente uma dúzia de seus aplicativos, quer individualmente ou em pacotes não eles não falam uns com os outros. Em última análise, valeu a pena o dinheiro para as informações que eu tenho. Tenho certeza de que tenho inúmeras outras maneiras livres para obter a mesma informação, mas ter um aplicativo autônomo só torna simples como eu faço decisões comerciais durante todo o dia. Boa sorte para você. Espero que você encontrar este comentário útil. Este aplicativo é laggy, difícil de ler e doesnt atualizar os dados com freqüência suficiente. Muito caro para o que se obtém. Eles constantemente pedir-lhe para classificá-lo com irritante pop-ups. Tenha cuidado com o que você pede Excelente Programa
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