Desenvolvimento estratégico

Desenvolvimento Estratégico

Desenvolvimento Estratégico para a Competição de Estratégia de Negociação de Penn State

Diretrizes

Seu objetivo será construir várias estratégias de negociação automatizada no TradeStation. Essas estratégias serão então submetidas como arquivos TradeStation e monitoradas durante toda a competição. (Depois de fazer o download do TradeStation, aprenda a desenvolver uma estratégia em cinco minutos através do nosso screencast.)

Depois de criar suas estratégias, você deve visitar a página de submissão de estratégia e enviar suas estratégias na caixa de depósito. Vamos executar suas estratégias e calcular a declaração de lucro / perda para medir o seu retorno. Você estará criando estratégias para o comércio SPY. GLD. E UUP.

Uma estratégia de negociação é um sistema de fórmulas, comumente referido como um algoritmo, que tem a capacidade de transmitir automaticamente ordens de compra e venda a uma plataforma de corretagem. Isso permite que o usuário tome uma abordagem hands-off para a negociação, e é visto como benéfico em muitos aspectos, devido à sua velocidade de execução e capacidade de remover emoção e comportamento irracional do processo de negociação.

O software TradeStation faz construir e aplicar estratégias extremamente simples, permitindo ao usuário construir uma estratégia básica em menos de 5 minutos, uma vez que ele / ela está familiarizado com o software.

Certifique-se de sua estratégia negocia uma segurança com freqüência suficiente para cumprir o limite mínimo de negociação RTE (por segurança) para a concorrência. Backtesting sua estratégia irá ajudá-lo a avaliar quantas vezes a estratégia de comércio.

Preste atenção ao tamanho do comércio. Você definirá o "Dólares por negócio" ou "Ações fixas". Certifique-se de que o tamanho do seu pedido (ou seja, "dólares por negócio" ou "ações fixas") é grande o suficiente para gerar um retorno significativo. Uma estratégia que negoceia ordens muito pequenas terá dificuldade em vencer, mesmo que esta estratégia comércios freqüentemente. Por outro lado, usando uma estratégia que negocia ordens anormalmente grandes aumenta o risco de falência da conta. Cada conta começará cada semana com US $ 1.000.000 para negociar os três títulos.

Fazendo o download do TradeStation

TradeStation será usado para construir suas estratégias de negociação para a concorrência. Este é um pacote de software autônomo com ferramentas poderosas para traçar, analisar e construir estratégias de negociação automáticas.

Você tem a opção de fazer o download do software em seu computador usando as informações de logon fornecidas (em alternativa, você pode usar TradeStation nos computadores da sala de negociação):

Clique aqui para fazer o download do software TradeStation, digitando o nome de usuário ea senha que lhe foram dadas em seu e-mail de registro.

Selecione "Instalar" para a Versão 9.0 (seleção inferior) e siga as etapas para completar a instalação do TradeStation.

Sinta-se livre para criar e testar estratégias usando TradeStation antes e durante a competição como você deseja - o seu desempenho será medido apenas sobre as estratégias que você enviar para a competição.

Construindo Estratégias

Abra o programa TradeStation.

Na barra de ferramentas do lado esquerdo, clique no botão "Chart Analysis" para abrir um novo gráfico.

Para alterar o símbolo no gráfico aberto, clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar no gráfico, digite o novo símbolo e pressione enter. Isso também pode ser feito digitando o símbolo na caixa na barra de ferramentas superior que lê "Digite um símbolo / comando", ou clicando com o botão direito do mouse no gráfico, selecionando "Formatar Símbolo" e digitando o novo símbolo.

Para alterar o intervalo de tempo para os pontos de dados no gráfico, percorra os botões na barra de ferramentas ao longo da parte superior da tela e clique no que diz "Intervalo". Isso também pode ser feito clicando com o botão direito do mouse no gráfico, selecionando "Formatar Símbolo" e alterando as configurações de intervalo e intervalo. Nesta janela, o período de tempo dos dados exibidos também pode ser alterado para incorporar mais dados no gráfico (ou seja - alterar o intervalo de datas em um gráfico de 5 minutos para 30 dias de volta em vez do padrão de 5 dias).

** Nota: Em muitas estratégias, quanto mais curto for o intervalo de barras, mais freqüentemente a estratégia será negociada. Experimentar com o intervalo de barras eo intervalo de datas pode ser útil quando backtesting estratégias.

Para inserir uma estratégia, clique com o botão direito do mouse no gráfico, selecione "Inserir Estratégia" e uma janela será exibida, que lista todas as estratégias embutidas no TradeStation.

Cada estratégia listada é gerada pela linguagem de programação da TradeStation, chamada Easy Language. O código para essas estratégias pode ser facilmente modificado para criar diferentes ou completamente novas estratégias de negociação.

Selecione pelo menos uma estratégia a ser aplicada ao gráfico e clique em OK. (Ao visualizar a lista de estratégias, você pode clicar em qualquer uma das estratégias disponíveis e clicar no botão "Definição" para ver as características dessa estratégia. Esta é uma boa maneira de se familiarizar com as várias estratégias, especialmente se você tem pouca ou nenhuma Nenhum histórico na análise técnica.)

Se você for solicitado com uma janela adicional depois de selecionar uma estratégia, uma janela intitulada "Técnicas e estratégias de análise de formato" será exibida. Os valores na coluna "Valores de entrada" afetam sua estratégia, portanto, você pode clicar duas vezes e alterá-los, ou apenas fechar a janela. É provável que você precise de pelo menos 2 estratégias: 1 para iniciar uma posição longa ou curta e 1 para sair dessa posição longa ou curta.

Na janela "Inserir Estratégias", surgem várias colunas de marcadores, representando as ações que essa estratégia específica irá invocar.

- Por exemplo, se uma estratégia escolhida tiver uma marca de seleção na coluna "Comprar", você também precisará selecionar uma estratégia com uma marca de seleção na coluna "vender" para fechar essa posição ou uma estratégia com uma marca de seleção na "Venda curta" coluna para inverter sua posição de compra e tomar uma posição curta.

Depois de aplicado ao gráfico, sua estratégia deve aparecer no gráfico com uma combinação de setas azuis, vermelhas e / ou brancas conectadas por linhas pontilhadas de azul e vermelho.

Se sua estratégia não aparecer, verifique se você selecionou as estratégias de entrada e saída. As setas azuis representam a iniciação de uma posição longa (compra), enquanto as setas vermelhas representam uma entrada curta e as setas brancas uma saída de sua posição longa ou curta.

Em seguida, você deve alterar algumas configurações para definir sua estratégia corretamente com as diretrizes da concorrência. Fazer isso incorretamente pode potencialmente resultar em sua estratégia produzindo resultados diferentes do que você pode ter observado quando seu desempenho de estratégia é calculado para a concorrência.

Depois que sua estratégia foi inserida com êxito, clique em "Formatar" - & gt; "Estratégias" no menu principal. Clique no botão "Propriedades para todos" botão. A janela que aparece permitirá que você configure todas as restrições que sua estratégia é baseada. A área dessa janela chamada "Custos / Capitalização" deve ser modificada da seguinte maneira para cada estratégia criada:

Comissão: US $ 0,005 por ação / contrato

Slippage: $ 0

Capital Inicial: $ 1.000.000

Taxa de juros: 1%

"Usar Look-inside-bar Back-testing": Verificado

"Intra-day [1] minute": Verificado

"Número máximo de barras de estudo will-reference": Definido como o mais longo look-back utilizado pela estratégia (ou seja, se uma média de 200 bar é usado, este deve ser definido para, pelo menos, 200)

Nota: As configurações de "Tamanho do Comércio" serão importantes para sua estratégia. Você pode optar por negociar um certo número de ações de cada vez, ou um determinado montante em dólar de ações. Ajustar seu tamanho do comércio muito alto ou muito baixo resultará em desempenho reduzido ou falência.

Por exemplo: 2 transações incorrer em perdas de 10% com o seu comércio de tamanho definido para US $ 500.000 irá produzir uma perda de US $ 100.000. Os mesmos comércios usando um tamanho de comércio de $ 5.000.000 faliriam a conta.

Teste e Otimização da Estratégia

Outra característica importante do TradeStation é a sua capacidade de backtest estratégias. Isso implica aplicar sua estratégia a um intervalo de datas especificado de preços históricos e gerar um relatório de desempenho para mostrar se a estratégia teria sido rentável. Tenha em mente que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, então você é melhor fora de testar sua estratégia durante vários períodos de tempo no passado.

Para fazer isso, clique em "Exibir" "Relatório de desempenho da estratégia" no menu principal. Uma janela aparecerá, detalhando sua figura do lucro / perda ( "lucro total líquido"), e quase cada aspecto de sua estratégia negociando. Observe a série de guias ao longo da parte inferior da janela, que lhe permitirá exibir uma visualização gráfica de seu desempenho, uma lista de todos os negócios feitos por sua estratégia e várias medidas estatísticas da estratégia.

Pode ser benéfico para backtest sua estratégia durante uma variedade de períodos, para determinar a consistência da estratégia. Para alterar o período de tempo do gráfico, clique com o botão direito do mouse em uma área aberta do gráfico e selecione "Formatar Símbolo".

Você pode backtest durante um período de tempo especificado a partir do dia atual, ou durante um período de tempo específico, inserindo datas de início e término.

Se sua estratégia muito raramente coloca um comércio durante os períodos de backtesting, você pode considerar alterar a estratégia para reduzir o risco de não atender o número mínimo de requisitos de negócios durante a competição.

Para tentar tirar o máximo proveito da sua estratégia escolhida, você pode optar por "otimizar" usando os algoritmos de otimização da Tradestation.

Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione "Estratégias de formatação". Aparecerá uma janela que lhe permitirá personalizar as suas estratégias seleccionadas.

A maioria, embora nem todas as estratégias terão uma coluna ao lado do nome da estratégia chamada "Input Values". Os valores de entrada significam coisas diferentes para estratégias diferentes, mas afetam a forma como a estratégia é calculada. Para encontrar o valor "melhor" para qualquer valor de entrada individual, clique duas vezes no campo "Input Value", que abrirá uma lista dos campos de entrada disponíveis.

Clique no que você deseja otimizar e clique no botão "Otimizar" abaixo. Uma janela aparecerá perguntando-lhe o intervalo de valores de entrada que deseja testar e para o incremento entre os valores de entrada que a Tradestation usará ao otimizar.

Clique em "OK" e você notará que o texto no campo "Valor" mudou ligeiramente. Quando estiver pronto, clique em "OK" e, em seguida, em "Otimizar".

A Tradestation passará por uma série de cálculos, selecionará os valores de entrada ideais (que produziram o maior lucro líquido) e os aplicará à sua estratégia.

Quando a otimização é feita, você pode ir para o menu "Exibir" e selecione "Exibir relatório de otimização da estratégia" ou "Exibir relatório de desempenho da estratégia" para ver os resultados da otimização e seu novo lucro líquido.

Apresentação da Estratégia

Depois de ter tomado as medidas necessárias para construir uma estratégia, você precisará salvar corretamente e enviar o arquivo para que possamos monitorar o desempenho de sua estratégia.

Com sua estratégia aberta e visível no Tradestation, no menu principal selecione File Save Workspace As ... e nomeie o arquivo com o seguinte formato:

Seu acrônimo do comerciante, seguido por um período, seguido pelo símbolo do ticker do estoque que a estratégia está negociando.

Por exemplo, se o seu acrônimo comerciante é "ace:"

Se você optar por negociar a Microsoft para sua estratégia individual, envia o arquivo ace do TradeStation. MSFT para o dropbox especificado.

O arquivo pode aparecer como "ace. MSFT. tsw" após salvar se suas extensões de arquivo estiverem visíveis.

Sob a caixa suspensa "estoque" na página de submissão, você precisará selecionar o rótulo apropriado com base na estratégia que você está enviando. Você deve enviar com o rótulo correto para ter seus resultados contados.

Visite a página de submissão de estratégias e carregue os arquivos TradeStation criados para a caixa de depósito pelos prazos indicados.

Você pode enviar sua estratégia a qualquer momento antes do prazo. Se você decidir alterar uma estratégia enviada antes do prazo de submissão, pode fazê-lo enviando a estratégia atualizada a qualquer momento antes do prazo da estratégia usando o mesmo nome de arquivo.

Suporte TradeStation

Informações adicionais sobre a utilização do TradeStation podem ser encontradas nos seguintes locais (você pode precisar usar um dos nomes de usuário / senhas do TradeStation para acessar vários links):

TradeStation Webinars - TradeStation fornece uma extensa série de webinars arquivados mostrando ferramentas para desenvolver estratégias.

EasyLanguage File Library - Os usuários TradeStation contribuem com estudos e trocam-nos com outros membros da comunidade. Os alunos encontrarão uma grande variedade de exemplos (todos disponíveis para download) de como outros usuários TradeStation estão aproveitando o poder do EasyLanguage. Tb. Ver Fórum de Suporte EasyLanguage

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TAXAS DE MEMBROS DA ELITE SERÃO DADAS À CARIDADE:

CÃES DE SERVIÇO DE LIBERDADE DA AMÉRICA

Freedom Service Dogs é uma organização sem fins lucrativos que melhora a vida das pessoas com deficiência

Resgatando cães e treinando-os para necessidades individuais do cliente. Os clientes incluem crianças,

Veteranos e militares em serviço, e outros adultos. Suas deficiências incluem autismo, lesão cerebral traumática,

Paralisia Cerebral, Lesões da Medula Espinhal, Distrofia Muscular, Esclerose Múltipla e Transtorno de Estresse Pós-Traumático (PTSD).